長期の
FXスワップ派の観点から、
重要と思うデータを掲載していきたいと思っています。
ヒストリカルボラティリティ
日経225比較表
通貨の変動幅を数字で確認できます。
この変動幅の
投資信託範囲内に、統計学的に68.3%の確率で収まります。
詳しくは「ヒストリカルボラティリティってなに？」または、
「ヒストリカルボラティリティの算出方法」を
外国為替証拠金取引参照してください
相関係数比較表
どの通貨ペアを
資産運用ポートフォリオに入れれば分散効果が高くなるかを確認できます。
-1に近いほど逆相関性が高い（逆の動きをする）ので同時にロングすれば分散効果が高く、
1に近いほど相関性が高い（似た動きをする）ので一方をロング、もう一方をショートすれば、
分散効果が高くなります。
0に近いほど、相関性がなく（全く関係なく）動いていることになります。
相関性がなくても同時にロングすれば分散効果はあります。
詳しくは「相関係数ってなに？」または、
「相関係数の算出方法」を参照してください。
政策金利比較表
過去12年の政策金利の推移を確認できます。
自分が保有しようと考えている通貨ペアの金利が、
過去に逆転している場合、今後も逆転する可能性があるかもしれません。
スワップ狙いの長期投資をした場合に、
思惑通り、長期的に金利を受け取れそうかを確認することができます。
ロングしようと思っている通貨をクリックしたとき、
過去一貫して黒字の通貨を売り通貨にすると、
今後も安定的に金利を受け取れる可能性が高いかもしれません。
政策金利推移表
*このページの情報は2008年01月15日時点のものです。
通貨 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
米ドル
5.25% 5.50% 4.75% 5.50% 6.50% 1.75% 1.25% 1.00% 2.25% 4.25% 5.25% 4.25%
ユーロ
2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 4.75% 3.25% 2.75% 2.00% 2.00% 2.25% 3.50% 4.00%
英ポンド
6.00% 7.25% 6.25% 5.50% 6.00% 4.00% 4.00% 3.75% 4.75% 4.50% 5.00% 5.50%
日本円
0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.25% 0.50%
スイスフラン
1.00% 1.00% 1.00% 0.50% 3.50% 1.75% 0.75% 0.25% 0.75% 1.00% 2.00% 2.75%
カナダドル
3.00% 4.25% 5.00% 4.75% 5.75% 2.25% 2.75% 2.75% 2.50% 3.25% 4.25% 4.25%
豪ドル
6.00% 5.00% 4.75% 5.00% 6.25% 4.25% 4.75% 5.25% 5.25% 5.50% 6.25% 6.75%
NZドル
8.80% 9.70% 5.60% 5.50% 6.50% 4.75% 5.75% 5.00% 6.50% 7.25% 7.25% 8.25%
ランド
− − − 12.00% 12.00% 9.50% 13.50% 8.00% 7.50% 7.00% 9.00% 11.00%
*政策金利は年末のデータを採用しています。
*過去に2通貨間の金利の逆転が起こっていないか確認できます。
*スワップを狙う場合、赤字が多いほど売り通貨に、黒字が多いほど買い通貨に適しています。
極限まで通貨を分析する！
トルコリラの過去13年分のチャートを見る方法
*このページの情報は2007年08月15日時点のものです。
よくトルコリラなどのマイナー通貨の、
過去数年のレートの推移を見たくなることがありますが、
マイナー通貨というだけあって、情報が少なく、
過去3年分見れればいい方だと思います。
たとえばGoogleファイナンスなんかでは、
TRY/JPYの過去3年分の簡単なチャートが見れます。
http://finance.google.com/finance?q=tryjpy
しかし、過去5年や10年となると、
なかなか見れるところはありません。
トルコリラを取り扱っているJNSに口座開設をしても、
2006年10月以降のチャートしか見ることができません。
だからと言って、過去2、3年のチャートだけを元に、
トルコリラなどのマイナー通貨に投資することは、
為替バカは断固反対です！（笑）
長期のチャートが見れないからと言ってすぐに諦めず、
どうにか過去10年くらいのチャートを見る方法を考えましょう！
ということで、ここでは、
どんな通貨でも過去10年くらいのチャートを見る方法を紹介したいと思います。
ローソクチャートではなく、
折れ線グラフのような形になるのですが、
長期的な判断をするために使うので、
見た目はしょぼいですが全く支障はありません。
うすうす気づいている人もいるかもしれませんが、
エクセルを使ってチャートを作成します。
今回はTRY/JPYの1993年10月23日から2007年6月6日までの、
約13年間のチャートを作成します。
なぜこんな半端な期間にしてるかというと、
データ提供元がこれ以上古いデータを扱っていないためです。
データを取得します。
「ヒストリカルボラティリティの算出方法」と同じような感じで、
http://www.oanda.com/convert/fxhistory
から、データを取得します。
一度にデータを取得できるのは、だいたい過去5年くらいまでなので、
13年間を取る場合は、面倒ですが以下のように3回に分けて取ります。
1回目：1993年10月23日から1997年6月6日
2回目：1997年6月7日から2002年6月6日
3回目：2002年6月7日から2007年6月6日
「ヒストリカルボラティリティの算出方法」では、
エディタで日付の部分を削除していますが、
今回は日付も使いますので、
貼り付けたまま、CSV形式で保存してください。
CSV形式で保存するには、
保存するときに拡張子を「.csv」にします。
3回に分けてデータを取りますので、
CSVファイルが3つできることになります。
この辺はやったことがない人にとっては、
かなり面倒で億劫ですが、慣れの問題ですから、
少し我慢してみてください。
エクセルに貼り付け
これをエクセルに連続したデータとして貼り付けます。
拡張子をCSVにして保存すると、
アイコンが以下のように変わると思います。
（以下はWindowsVistaの場合です。）
これをダブルクリックすると、
CSVファイルがエクセルで起動します。
見た目エクセルと全く同じですが、
このままでは扱いにくいので、
これをコピーしてエクセルに貼り付けます。
（エクセルは新規作成したものに貼り付けてください。）
3つのCSVファイルをエクセルにコピーしてつなげ、
13年の連続したデータにします。
わかると思いますが念のため、
エクセルには、以下のようなイメージで貼り付けます。
1回目と2回目、2回目と3回目の間は1行もあけず、
完全に連続したデータにします。
以下見た目がわかりにくいですが、
すべてのデータをエクセルに貼り付けた画像です。
上4行空いた状態で、
4980行までデータがいっています。
チャートを作成する
エクセルにデータを張り付けれたら、
チャートを作成していきます。
ツールバーのグラフウィザード（）をクリックします。
グラフの種類に折れ線を選択し、
形式は一番左上のものを選択して「次へ」をクリックします。
データ範囲はドラッグで選択することができます。
データの一番左上のセル（今回の例では10/23/1993）をクリックし、
セルが点滅（？）している状態にして、
スクロールバーで一番下（4980行）までいって、
Shiftボタンを押しながらデータ最後のセル（今回の例では92.22）をクリックすると、
全ての範囲が選択できます。
範囲が選択できたら「系列」タブをクリックし、
系列1の横の名前というところに、「TRY/JPY」と入力し、「完了」をクリックします。
これで過去13年間のTRY/JPYのチャートが完成しました。
パッと見た瞬間恐ろしいほど値下がりしているのがわかりますね（笑）
これでも最低限の長期チャートとしてはいいのですが、
ちょっと見難いので、次のページではより見やすくするために、
このチャートを加工してみましょう。
マイナー通貨の長期チャートを加工する
*このページの情報は2007年07月09日時点のものです。
トルコリラの過去13年分のチャートを見る方法では、
一応過去13年分のチャートを見ることができました。
ただ、2000年あたりからは、
レートが低くなりすぎているため、
ほとんどレートの変動が確認できません。
当たり前ですが、
2000年以降も為替レートは変動しているので、
どうにかこの部分に関しても確認したいところです。
ここでは、上記グラフを加工して、
より見やすくする方法を紹介します。
グラフツールバーを表示する
まずグラフツールバーが表示するか確認します。
通常は作成したチャートを選択すれば、
どこかにグラフツールバーが現れます。
↑こんなやつです。
チャートを選択状態にしても、
グラフツールバーが現れない場合は、
「表示」-「ツールバー」-「グラフ」をクリックしてください。
グラフツールバーは表示された状態で×ボタンを押してしまうと、
次から表示されなくなってしまいます。
為替バカはグラフツールバーを表示するのにてまどった記憶があるので、
ここで表示方法を掲載しておきました。
チャートの最大値と最小値を変更する
TRY/JPYの場合、1993年10月23日から2007年6月6日までの期間では、
最大が8335円、最小が68.49円となっています。
為替レートの範囲が広すぎるため、
インフレが落ち着きを取り戻しだした2000年移行の変動が、
ほとんどわからなくなっています。
ここでは、この範囲を狭くして、
より見やすいチャートにしてみます。
先ほど表示したグラフツールバーの、
グラフエリアのところに、数値軸を選択します。
そして、その横の「軸の書式設定」（手のマーク）をクリックします。
すると上のようなダイアログが表示されるので、
「目盛」タブをクリックします。
このタブの最小値と最大値のところが、
現在チャートを描画する範囲になっています。
この値を変えてみます。とりあえず、、
最小値：0
最大値：3000
としてみましょう。
これで、少しは変動が読み取れるようになったと思います。
グラフを引き伸ばす
それでもまだ見づらいので、グラフを引き伸ばして拡大します。
チャートを選択した状態で、
端っこの黒い四角の部分をマウスでドラッグすればチャートを大きくすることができます。
今回は縦に引き伸ばしてみましょう。